Kurzusok

Képesített Bázel III, ICAAP, SREP szakértő - képzés és vizsga

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok
  • Hamarosan

 

A TANFOLYAM CÉLJA

A tanfolyam célja, hogy a Bázel III szabályozás mentén stabil hitelintézeti kockázatkezelői alaptudást adjon. A képzés átfogóan, egységes szerkezetben mutatja be az aktuális bázeli szabályozási követelményrendszer valamennyi területét, kiemelt figyelmet fordítva a szavatoló tőke számításra, a pillér 1 szerinti tőkekövetelmény számításra, az ICAAP-SREP párbeszédhez kapcsolódó módszertanokra, valamint a likviditási és tőkeáttételi mutatókra. 
A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek a hatályos jogszabályokkal, szabályozói és felügyeleti elvárásokkal, valamint elsajátítják a kockázatok kezelésének, számszerűsítésének és a tőkekövetelmény számításának gyakorlati módszereit. Oktatóink a szakma elismert, hazai és nemzetközi szinten gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértői, valamint az MNB szabályozással és SREP felügyelettel foglalkozó szakemberei, így a hallgatók az aktuális legjobb iparági gyakorlatokkal és felügyelési módszertanokkal ismerkedhetnek meg a tanfolyam során.
A tanfolyam végén sikeres vizsgát tett hallgatóink „Képesített Bázel III, ICAAP, SREP szakértő” tanúsítványt kapnak, melyet a Bankárképző és a Budapest Institute of Banking közösen állít ki.

KIKNEK AJÁNLJUK 

A tanfolyamot elsősorban kezdő vagy specializált banki kockázatkezelőknek ajánljuk, akik átfogó képet szeretnének kapni a kockázatkezelési folyamatokról, aktuális szabályozói elvárásokról és a tőkeszámítás gyakorlatáról. Ajánljuk továbbá olyan banki szakértőknek - pl. belső ellenőrök, compliance -, akik a bázeli tőkekövetelmény elvárásokat mélyebben szeretnék megismerni.

TEMATIKA


ELSŐ NAP - 2018.11.28.

  • Bevezetés – A Bázel III szabályozási keretrendszer áttekintése (45 perc)
    A tanfolyam bevezetője során megismerkedünk az aktuális bázeli szabályozási keretrendszerrel, rendszerezetten és összefüggéseiben bemutatjuk az európai és a hazai követelményrendszer elemeit és a szabályozói elvárásokat.
  • Mi várható a szabályozásban nemzetközi és hazai szinten? (45 perc)
    Bemutatjuk az uniós és hazai szabályozásban várható változásokat - pl. MREL, capital guidance - , aktualitásokat mind a nemzetközi mind pedig hazai szinten, a gyakorlatban alkalmazható módon. 
  • Szavatoló tőke számítás szabályrendszere, tőkeáttétel (2*45 perc)
    Bemutatjuk a szavatoló tőke elemeit és azok számítására vonatkozó szabályrendszert; valamint a tőkepufferekre vonatkozó szabályozást és kalkulációs módszertanokat. Ismertetjük a tőkeáttételi mutató számításának gyakorlatát, illetve a nagykockázatra vonatkozó követelményrendszert.
  • Hitelkockázat tőkekövetelménye – Standard és IRB módszer (4*45 perc)
    A hitelkockázat kiemelkedő jelentőségű, mivel ez hordozza a legnagyobb kockázatot egy hitelintézet számára. A tanfolyam ezen részében megismerkedünk a hitelkockázat tőkekövetelményének standard és IRB módszer szerinti számításával, a kapcsolódó jogszabályi követelményekkel, valamint kitérünk a fedezetek beszámításának kérdéseire és gyakorlati példákon is levezetjük a tőkekalkulációt. 

MÁSODIK NAP - 2018.12.05.

  • Hitelkockázati paraméterek becslése (4*45 perc)
    Az IRB módszerhez kapcsolódóan bemutatjuk a legfontosabb hitelkockázati paraméterek iparági legjobb modellezési megközelítéseit: megismerjük a PD, LGD, EAD és CF modelleket, valamint ezek gyakorlati alkalmazását.
  • Piaci kockázat tőkekövetelménye (3*45 perc)
    A második nap végén a piaci kockázatok mérési módszereit mutatjuk be. Kitérünk a piaci kockázat gyakran használt mérőszámaira és modellezési lehetőségire, majd megismerkedünk ezek gyakorlati alkalmazásával, különösen tekintettel a kamatkockázatra és a devizakockázatra. Foglalkozunk a partnerkockázattal és a CVA tőkekalkulációval is. 
  • Működési kockázat tőkekövetelménye (2*45 perc)
    A működési kockázat fejlett mérési módszereit taglaljuk a következő részben, amely során megismerkedhetünk a tipikus modellezési eljárásokkal, illetve a modellezés kritikus területeivel.

HARMADIK NAP - 2018.12.12.

  • Az 1. pillér alatt kezelt kockázattípusok az ICAAP során (45 perc)
    Az 1. pillér alatt kezelt kockázattípusok esetében bemutatjuk a lehetséges 2. pilléres kezelési módszertanokat egyszerűbb és komplex intézmények esetében egyaránt, elsősorban kvantitatív oldalról megközelítve. 
  •  Likviditási kockázat – likviditási mutatók és ILAAP (2*45 perc)
    A Bázel III szabályozás új eleme a likviditási mutatók, az LCR és NSFR számítása. A liikviditási kockázatok kezeléséhez kapcsolódóan bemutatjuk ezen mutatószámok kalkulációjának részletes szabályait, illetve kapcsolódási pontjait a likviditási kockázati keretrendszerekhez.
  • Stressz tesztek (45 perc)
    A hitelintézetek stabilitásának, ellenálló képességének megítélésére szabályozói elvárás stressz tesztek végzése mind a szabályozói, mind pedig az ICAAP tőkeszámításhoz kapcsolódóan. Az előadás során bemutatjuk a stressz tesztelés folyamatát, a szabályozói előírásokat, valamint bemutatjuk az iparági best practice-et egy átfogó stressz teszt keretrendszer kialakítására vonatkozóan.
  • A 2. pillér alatt kezelt egyéb kockázatok (2*45 perc)
    A második pillér alatt kezelt kockázattípusok kezeléséről, számszerűsítéséről beszélünk az egyéb kockázatok alatt, úgymint koncentrációs, elszámolási, reziduális, modellezési, reputációs, stratégiai és országkockázat.
  • SREP folyamatok, tapasztalatok (2*45 perc)
    Ismertetjük az ICAAP-ILAAP-BMA felügyeleti elvárásait, a SREP folyamatokat, valamint a felügyeleti tapasztalatokat és a várható változásokat.
     

Vizsga időpontja

2019. január 15. (írásbeli vizsga)

A tanfolyam ára a vizsga díját tartalmazza.



Időpontok

  • Hamarosan




További kurzusok a kategóriában