Kurzusok

PD, LGD paraméterbecslési gyakorlat

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

 

 

a tanfolyam célja

Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén! Tanfolyamunkon elsajátíthatja a felügyeleti vizsgálatok próbáját is kiálló modellek megalkotását. Két napban adjuk át gyakorlatias formában mindazt a tudást, amelyből megismerheti mind a nemteljesítés valószínűségét (PD) becslő modelleket, mind a nem teljesítéskori veszteségráta (LGD) számítási módszertanait, amelyek megfelelnek a bázeli követelményrendszernek. Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk az IFRS9 szerinti paraméterbecslési követelményekről (IFRS PD, LGD) és a gyakorlati megvalósítás praktikáit is bemutatjuk. Foglalkozunk az IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolásának kérdéskörével is.
A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a nap során megtanult ismerteket Excel alapú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja. A gyakorlati megvalósítás mellett a felügyeleti területen tapasztalt előadók bemutatják a paraméterbecsléshez kapcsolódó felügyeleti elvárásokat mind a fejlett IRB módszer, mind az egyszerűbb módszert használó intézmények esetén, kitérve a tőkekövetelmény számításra és az értékvesztés képzésre egyaránt.
A tananyag kitér a kisebb intézményeknél illetve kisebb portfólióknál előforduló adathiányos környezetre is, külön példákon keresztül bemutatva ezen portfóliók kezelését és a kis portfólióknál megvalósítható modellépítési lehetőségeket.

Kinek ajánljuk

Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank scoring, illetve kockázati paraméter modelljeit kialakító, felülvizsgáló, validációs szakértők és belső ellenőrök számára. Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.

TEMATIKA


ELSŐ NAP - 2019. március 22.

  • Bevezetés, a modell paraméterek elemi becslési követelményei
    Megismerheti a PD és LGD modellek általános ismérveit, bemutatva a főbb modellezési követelményeket, amelyeknek az ilyen modelleknek meg kell felelniük a Bázel II 1. és 2. pillére alatt.
  • Default ráta számítás és buktatóinak bemutatása
    Elemzésre kerül a kockázati paramétereket meghatározó legfontosabb input változó, illetve annak megismerése, hogyan lehet a legjobb módon számítani ezeket, illetve milyen hatásokra kell odafigyelni egy default ráta idősor felvázolása során. PD-re és LGD-re, valamint várható veszteségre gyakorolt hatások bemutatása. Esettanulmányunkon több számítási módszer segítségével mutatjuk be a default ráta számítását, és amely során elemezheti és kezelheti a tipikus problémákat.
  • PD modell típusok bemutatása
  • Az egyes modellezési típusok ismertetése történik. A normál gyakorisági kalibráció, illetve ritkábban használt megoldások és alacsony default ráta esetén történő kalibrációs módszertanok bemutatása. 
  • Gyakorisági PD kalibráció és central tendency számítás gyakorlat
    Egy retail adatbázis segítségével kalibrálhat és tesztelhet egy PD modellt. A számítás során alkalmazzuk a central tendency számítást és Bayes skálázást a pontos és aktuális eredmény eléréséhez.
  • Low default kalibráció gyakorlat, PD Trough the cycle kiigazítása
    2 esettanulmányt vizsgálunk meg:
    - corporate low default modell kalibráció
    - megismerjük a ciklusokon átívelő PD értékét, és hogy milyen további teendők vannak a pontos PD érték meghatározása során.
  • Tőkekövetelmény-számításhoz használt PD modellek fejlesztése Through-The-Cycle szemléletben. A Magyar Nemzeti Bank benchmark módszertana a ciklusokon átívelő PD modellezésére
     

Második NAP - 2019. MÁRCIUS 29.

  • LGD modell típusok
    Megismerjük az LGD kockázati paraméter közvetlen és közvetett becslésének módszertanát.
  • LGD becslési modell gyakorlat
    LGD közvetlen becslési modell gyakorlat során az LGD paraméter értékét regressziós módszerekkel (lineáris, logisztikus, béta regresszió) becsülheti meg.Indirekt LGD modell becslési gyakorlat során a klasszikus work-out dekompozíciós folyamat segítségével alakítjuk ki a becslő modellt.
  • IFRS 9 - az értékvesztés képzés elméleti háttere
    Az IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés főbb definíciói, kosárba sorolás, IFRS 9 vs. prudenciális szabályozás.
  • IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés és gyakorlata
    IFRS 9 szerinti ECL kalkuláció és kockázati paraméterek követelményrendszere, számítási gyakorlat, TTC vs. PIT.
    • 12 havi várható hitelezési veszteség és élettartamig várható hitelezési veszteség számításához szükséges PD kalkulációja
    • számítási paraméterek meghatározásának lehetőségei kisintézmények esetén
    • IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolása.
  • IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés felügyeleti tapasztalatai
    IFRS9 szerinti értékvesztés képzés felügyeleti tapasztalatai, lehetséges módszertan.


Amennyiben élni kíván a fenti a kedvezménnyel, kérjük, hogy fizetés előtt vegye fel a kapcsolatot oktatásszervező kollégánkkal.

További információkért keresse oktatásszervezőnket

Kozma Barbara
telefon: +36 20 392 4228
e-mail: kozma.barbara@bib-edu.hu