Hírek

Banki stressztesztek: A jövőt nem láthatjuk, de felkészülhetünk rá!

Ha röviden kell összefoglalni a banki stressztesztek értelmét, mi ezt írnánk: felmérni olyan események várható következményeit, amelyek veszélyeztethetik az adott bank működését. És persze azt, hogy a feladatra oktatással, képzéssel kell a munkatársakat alaposan felkészíteni.

Ki és mit vizsgál?

Az Európai Bankhatóság (EBA) 2009-óta végez banki stresszteszteteket Európa legnagyobb bankjain, melyet azóta kétévente újabb és újabb vizsgálatok követnek. A teszt során több jövőbeli súlyosan kedvezőtlen eseményt vesznek számításba és alaposan megnézik, hogyan hatnának azok a bankokra. A Magyar Nemzeti Bank évente több alkalommal ugyancsak vizsgálja a hazai bankok stressztűrő képességét, és maguk a bankok is nézik saját teljesítményüket különböző forgatókönyvek mellett.

Változó szabályok

A 2014-es emlékezetes év volt, akkor a vizsgált 123 európai bankból 25 megbukott. Főleg az olaszok álltak rosszul, ugyanis náluk állapították meg a legsúlyosabb hiányosságokat. Ott nem is maradt el a felelősségre vonás, felügyeleti következményei voltak az alulteljesítésnek.

A 2016-os teszt eredményei már sokkal jobbak voltak, igaz, itt mást és másképp vizsgáltak. Ugyan voltak bankok, amelyek akkor is halovány teljesítményt nyújtottak, de legalább nem volt kritikusnak minősített helyzetű. Az EBA akkor főleg azt vizsgálta, hogyan reagálna az adott bank egy kedvezőtlen gazdasági fordulatra. Összesen 51 bank javított korábbi helyzetén így az eredményeknek ténylegesen lehetett örülni.

Befektetői félelmek

A gyenge teljesítményt nyújtó bankok tulajdonosai persze nem maradtak teljesen nyugodtak az eredmények közlése után. Ez a bizonytalanság a bankpapírok árfolyamának zuhanásában mutatkozott meg. A részvényesekben erősödött a kétely, vajon a jövőben képesek lesznek az érintett bankok jól teljesíteni, egy kritikus helyzetben mi lesz a befektetésükkel?

Stresszteszt mire jó?

A 2008-s válság után nyilvánvalóvá vált, hogy előfordulhatnak olyan időszakok, amikor a bankok működését egy-egy váratlan esemény teljesen felforgatja. A szabályozóhatóságok erre készülve azt vizsgálják, hogy meghatározott időtávon miként befolyásolja majd a bankok életét, ha beüt a krach. Megnézik mennyire erős a bankok tőkehelyzete, s ha veszteségbe fordulnak, akkor azt mennyire tudják saját maguk megoldani. Ha a bank jól teljesít ezen a teszten, nagy valószínűséggel képes állni a sarat olyan időszakban is, amikor az egész gazdaság bajban van. Ha gyengén szerepel, akkor az adott helyzetben problémái adódhatnak, így érdemes felkészülnie rá. A stressztesztelés eredményei így bekerülnek a bank napi döntéshozatali rendszerébe, hiszen egyaránt van kockázatkezelési és üzleti relevanciája, de még a HR működésében is érdemes figyelembe venni.

Hogyan készülhet fel egy bank a sikeres stressztesztelésre?

A válság egyik legfontosabb tapasztalata, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felkészülésre, a kockázatok előzetes feltárására és a krízishelyzetek kezelésére. A stressztesztek ezt a munkát segítik, így mára mind a banki, mind a felügyeletek munkájában a tesztelés jelen van. A BIB kurzusa ezt a tevékenységet segíti. Megismerteti a résztvevőket a stressztesztek folyamatával; bemutatja a kockázati pályák felépítésétől a stresszteszt végső eredményéig vezető utat. A résztvevők nemcsak a stressztesztelés folyamatát tanulják meg, hanem a kommunikációval és a felsővezetés számára levonható következtetésekkel is foglalkoznak. A tanfolyam olyan új, a stressztesztelést felhasználó folyamatokba is betekintést nyújt, mint a helyreállítási terv készítése, vagy a P2G.

Kurzusunkat olyan néhány éves banki tapasztalattal rendelkező munkatársaknak ajánljuk, akik részt vesznek a tesztelési folyamatban és akik a stressztesztelés tapasztalatait beépítik a döntési folyamatokba.