Hírek

Bázel III. szerinti kockázatkezelés kurzusok a BIB és a Bankárképző szakértőitől

A hazai banki, pénzügyi továbbképzések piacán legaktívabb két oktatási cég nemrég kötött együttműködési megállapodást arról, hogy közösen fejlesztik a képzések elméleti és gyakorlati tudásbázisát és egyeztetik a leghatékonyabb oktatási módszertanokat. Ennek első jele, hogy az őszi szemeszterben három kockázatkezeléssel, Bázel III. tematikával foglalkozó kurzust indít közösen a BIB és a Bankárképző. 

A Bázel III, ICAAP, SREP szakértő kurzus célja, hogy a Bázel III szabályozásról stabil alaptudást adjon. A képzés az aktuális bázeli követelményrendszer valamennyi területét érinti, de kiemelt figyelmet fordítunk a szavatoló tőke számításra, a pillér 1 szerinti tőkekövetelmény számításra, az ICAAP-SREP párbeszédhez kapcsolódó módszertanokra, valamint a likviditási és tőkeáttételi mutatókra.

A partnerkockázatok módszertanát és a vonatkozó jogszabályi követelményeket tárgyaló kurzus célja, hogy a piaci- és partnerkockázatokkal foglalkozó kollegák bővíthessék tudásukat, képessé váljanak a kereskedés során felmerült kockázatok hatékonyabb kezelésére; illetve a Bázel III szabályozásban részletezett új kockázatokról és tőkekövetelményéről új ismereteket szerezzenek.

A legújabb rating, scoring modellekről, módszertanokról és jogszabályi követelményekről szóló kurzuson az MNB validációs szakértője és a Bankárképző vezető modellezője fogja felkészíteni a résztvevőket a scoring és rating modellfejlesztések tipikus buktatóira, segítenek felkészülni az implementáció során felmerülő nehézségekre annak érdekében, hogy a fejlesztett modell a Bázel III szerinti követelményeknek is megfeleljen. Gyakorlatorientált és online tartalommal kiegészített képzésünk bemutatja az adatösszeállítás, adatelemzés, egy- és többváltozós elemzés és modellkiválasztás lépéseit és körbejárja a validáció és az induló PD-kalibráció lépéseit is.