PD, LGD paraméterbecslési gyakorlat

A tanfolyam célja
 

Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén! Tanfolyamunkon elsajátíthatja a felügyeleti vizsgálatok próbáját is kiálló modellek megalkotását. Két napban adjuk át gyakorlatias formában mindazt a tudást, amelyből megismerheti mind a nemteljesítés valószínűségét (PD) becslő modelleket, mind a nem teljesítéskori veszteségráta (LGD) számítási módszertanait, amelyek megfelelnek a bázeli követelményrendszernek. Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk az IFRS9 szerinti paraméterbecslési követelményekről (IFRS PD, LGD) és a gyakorlati megvalósítás praktikáit is bemutatjuk. Foglalkozunk az IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolásának kérdéskörével is.
A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a nap során megtanult ismerteket Excel alapú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja. A gyakorlati megvalósítás mellett a felügyeleti területen tapasztalt előadók bemutatják a paraméterbecsléshez kapcsolódó felügyeleti elvárásokat mind a fejlett IRB módszer, mind az egyszerűbb módszert használó intézmények esetén, kitérve a tőkekövetelmény számításra és az értékvesztés képzésre egyaránt.
A tananyag kitér a kisebb intézményeknél illetve kisebb portfólióknál előforduló adathiányos környezetre is, külön példákon keresztül bemutatva ezen portfóliók kezelését és a kis portfólióknál megvalósítható modellépítési lehetőségeket.

Kinek ajánljuk
 

Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank scoring, illetve kockázati paraméter modelljeit kialakító, felülvizsgáló, validációs szakértők és belső ellenőrök számára. Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.

Tematika

1. NAP
Bevezetés, a modell paraméterek elemi becslési követelményei
Default ráta számítás és buktatóinak bemutatása
Default ráta számítások esettanulmány
PD modell típusok bemutatása
Gyakorisági PD kalibráció és central tendency számítás gyakorlat
Low default kalibráció gyakorlat, PD Trough the cycle kiigazítása
Tőkekövetelmény-számításhoz használt PD modellek fejlesztése Through-The-Cycle szemléletben.
A Magyar Nemzeti Bank benchmark módszertana a ciklusokon átívelő PD modellezésére

2. NAP
LGD modell típusok
LGD becslési modell gyakorlat
IFRS 9 - az értékvesztés képzés elméleti háttere
IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés és gyakorlata
IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés felügyeleti tapasztalatai