A Monte Carlo szimuláció használata pénzügyi elemzésekben

Miért tartjuk fontosnak?

A kurzust sikerrel elvégzők képessé válnak önállóan számítógépes szimulációs kísérleteket végezni, ezek eredményeiből hisztogramokat előállítani, meghatározni a becslésük konfidenciaintervallumát. Remélhetőleg a hallgatók nyitottabbá válnak a numerikus matematikai módszerek, így mindenekelőtt a számítógépes szimuláció alkalmazására a gazdasági problémák elemzésénél.

A Monte Carlo (MC) szimuláció gyakran mentesíthet minket a bonyolultabb matematikai fogalmak és eljárások ismeretétől, miközben megbízható, és tetszőleges pontosságú eredménnyel szolgál olyan problémák megoldására, amelyben a véletlen fontos szerepet játszik.

A kurzus időtartama

4 alkalmas, 16 tanórás jelenléti képzési program, 4*4 tanórás ütemezésben.

A kurzus felépítése

Főbb témakörök (rugalmasan módosítható bizonyos keretek között a csoport igé­nyének megfelelően):

• Fix kamatozású vs változó kamatozású hitelek (kamatswap, változó kamatozású betét)
• Kötvényportfólió pénzáramlása (CF)
• Részvényportfólió szimulációja
• Az eszközarányos árbevétel és az árbevétel arányos nyereség ingadozásainak hatása a részvényesek és hitelezők jövedelmére eltérő eladósodottsági szintek mellett
• Beruházás, termelés, árbevétel szimuláció, az eladósodottság alakulása
• Készletszimuláció
• Kiszolgálási rendszer szimuláció
• Árfolyamalakulás szimulációja
• Határidős árfolyam alakulásának szimulációja
• A kiírt opciós pozíció fedezésének szimulációja
• Társasjáték szimuláció technikai alapok
• Véletlenszám generálás
• Hisztogram készítés
• Átlag, szórás, korreláció számítás
• Mintaelemszám, a becslés pontossága és megbízhatósága
• Binomiális, normális, exponenciális eloszlás
• VBA függvények írása (képletírás, ciklus, IF utasítás)

Kinek ajánljuk a kurzust?

A kurzust elsősorban azoknak ajánljuk, akik járatosak az Excel használatában, de még nem feltétlen írtak önállóan Visual Basic (VBA) kódot, ám szükségük lehet némi makróírási tapasztalatra.
Azoknak, akik olyan összetettebb problémákkal szembesülnek munkájuk során, amire nem elegendő egy-két beépített Excel függvény.

További részletek

Ezen a képzésen biztosítjuk a helyszínen történő részvételt.
Helyszín: 1011 Budapest, Szalag utca 19., partnerünk, a Bankárképző épülete.

Kapcsolódó tananyag/könyv: Értékpapírszámtan és a Monte Carlo szimuláció (2022.) / Dr. Száz János