Hitelkockázati modellek

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

A kockázatok lefedése a hitelintézeteknél értékvesztéssel és szavatoló tőkével történik, melyek szintjének meghatározásához pénzügyi modelleket alkalmaznak. Ehhez jelent alapot az ügyletminősítés és default valószínűség modellezése, az egyes kockázati paraméterek ismerete. 

A KURZUS TARTALMA 

A kurzus alatt a hallgatók megismerkednek a kockázatok természetével, a hitelintézeti kockázatkezelés alapjaival, kiemelten a hitelkockázatokkal és a hitelkockázatok lefedésének módjaival. Ennek egy lényeges komponense az ügyletminősítés és default valószínűség modellezése, mely a kurzus alatt egy logisztikus regressziós modell alkalmazásával kerül bemutatásra. Értékvesztés oldalról a kurzus ismerteti az IFRS 9 keretrendszer főbb komponenseit, továbbá mélyebb betekintést nyújt az IFRS 9 alatti várható hitelezési veszteség modellezésébe.

A KURZUS CÉLJAI

• A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a hitelkockázatok modellezésébe, megismerkedjenek a kockázatkezelés alapjaival, a hitelkockázatok természetével.
• A kurzus támogatást nyújt a tudatos hitelintézeti kockázatkezelési szemléletmód kialakításában és erősítésében.
• A kurzus hozzájárul az ügyfélminősítés és default valószínűség modellezésének mélyebb megértéséhez, valamint az IFRS 9 keretrendszer lényegi szempontjainak megismeréséhez. A kurzus továbbá megfelelő mélységű betekintést nyújt az IFRS 9 keretrendszer összefüggéseibe, az alkalmazott paraméterek meghatározásának módjába, az IFRS 9 modell alapú értékvesztés számításba.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

A hallgatók a kurzus elvégzésével alapvető ismereteket szereznek a hitelkockázatok természetéről és annak kezeléséről, modellezéséről, így a kurzust mindenkinek ajánljuk, aki érdeklődést mutat a hitelintézetek kockázatkezelési gyakorlata iránt. Ugyanakkor a kurzus támogatást nyújthat a kockázatkezelési területen dolgozó kollégák tudásának mélyítésében is. A kurzus modellezést érintő témái számos matematikai (statisztikai, ökonometriai, pénzügyi stb.) ismeretekre épülnek. Ezen előismeretek mély elsajátítása nem célja és nem is előfeltétele a kurzusnak, ugyanakkor a szükséges elemeket, ismereteket röviden, korlátozottan átadjuk. Ennélfogva közel sem törekszünk a teljes precizitásra, fontosabbnak tartjuk az érthetőséget, és hogy a hallgatók az előadás végére az ügyfélminősítés és a IFRS 9 modellezés főbb építőelemeit megérthessék.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

1	Bevezetés	Bevezetés a kockázat, kockázatkezelés, hitelkockázat fogalmaiba
2	Scoring (elmélet és gyakorlat párhuzamosan)	1. Probléma vázolása, adatok bemutatása, változók gyűjtése 2. Egyváltozós elemzés 3. Többváltozós modell építése 4. Modell visszamérés
3	Scoring (elmélet és gyakorlat párhuzamosan)
4	Scoring (elmélet és gyakorlat párhuzamosan)
5	IFRS 9	IFRS 9 keretrendszer Hitelkockázati modellek (PD, LGD, EaD) IFRS9 PD/lifetime PD értékek megalkotása Értékvesztés szint meghatározása
6	IFRS 9

* A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A KURZUS IDŐTARTAMA

6*45 perc.

A kurzust TANTERMI oktatás formájában hirdetjük meg személyes részvétel mellett.