a kurzus célja

A képzést hármas célkitűzés mentén alakítottuk ki:

• A hallgatók megismerik a stressz tesztelés koncepcióját és az aktuális szabályozói elvárásokat.
• A tanfolyam kiemelt célja, hogy számítási példák mentén gyakorlati tudást adjon át a hallgatóknak, amelyet akár az ICAAP, akár az MNB stresszt eszt során közvetlenül fel tudnak használni.
• A képzés hatékony felkészülést jelent az ICAAP során előírt stressz tesztek végrehajtásához. Hasznos tudást biztosít továbbá az MNB és a külföldi anyabankok által elvárt stressz tesztelési feladatokhoz – követve az EBA módszertani iránymutatását.

A tanfolyamon külön elemezzük a várható szabályozói változásokat.

Kinek ajánljuk a kurzust

A képzést olyan kockázatkezelésen, belső ellenőrzésen dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik naprakész ismereteket kívánnak szerezni a stressz tesztekre vonatkozó szabályozói elvárásokról, a stressz tesztelési program felépítéséről és a stressz tesztek gyakorlati kialakításáról egyaránt.

tematika

Első nap - 2019.06.06.

• Stressz tesztek szerepe jegybanki, felügyeleti és banki szempontból
• Stressz forgatókönyvek tervezése – hogyan határozza meg a cél a forgatókönyvet
• Kockázati modellekről röviden – milyen modelleket érdemes használni a stressz tesztekben, milyen hatása van az IFRS 9-nek
• Kalkuláció, mit érdemes stresszelni – Milyen tételeket stresszelünk, milyen feltevésekkel élhetünk az egyéb tényezőknél
• Hitelintézeti hitelkockázati stressz teszt esettanulmány 
               Esettanulmány irányított, közös megoldása a hallgatókkal:
                 - idősorok vizsgálata, stacionaritás,
                 - egyszerű stressz szcenárió képzés,
                 - idősoros regresszió, eredmények értelmezése,
                 - stresszelt default ráta felhasználása migrációs mátrixok stresszelésére.

második nap - 2019.06.07.

• Helyreállítási terv és a stressz teszt kapcsolata – hogyan lehet figyelembe venni az alkalmazkodási lehetőségeket
• Eredmények értelmezése, következtetések – a stressz teszt segítségével azonosítható kockázatok, és potenciális lépések
• Belső és külső kommunikáció – mit, hogyan és kivel érdemes megosztani

A kurzus időtartama

Másfél napos képzés.